Durchschnittliche True Range (ATR) Trailing Stops Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus volatiler als Stopps basierend auf gleitenden Durchschnitten und sind anfällig für Sie in und aus Positionen, außer wo es einen starken Trend. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittliche True Range Trailing Stopps sind mehr anpassungsfähig auf veränderte Marktbedingungen als Prozentsatz Trailing Stops, aber erreichen ähnliche Ergebnisse, wenn sie auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei Hauptschwächen: Stoppt bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich der mittlere True-Bereich erweitert. Ich bin unwohl damit: Stopps sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stopp-und-Rückwärts-Mechanismus setzt voraus, dass Sie aus einer langen Position zu einer kurzen Position wechseln und umgekehrt. Was in einem Trend folgendes System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und sein nächster Eintrag in der gleichen Richtung wie sein vorheriger Handel ist. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche anzugehen. Die zweite kann mit Hilfe von ATR-Bands behandelt werden. Moving Average BENUTZUNG EINES BEWEGLICHEN DURCHSCHNITTES ALS A TRAILING STOP Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen nachlaufenden Stopp einzurichten, ist die Verwendung eines Moving Average (MA). Sobald sich der Preis ausreichend über den anfänglichen Stopverlust hinaus bewegt hat und der MA über dem Stopp liegt, können Sie ihn dann als Trailing Stop benutzen. Ein Vorschlag, wie es zu benutzen, ist es, kontinuierlich anpassen Ihr Verkaufsstopp nur ein bisschen darunter, da jede Preisstaffel erstellt wird. Diese Methode hat den Vorteil, Sie aus einem Handel mit einem Gewinn, wenn der Preis bewegt sich schnell unter dem Durchschnitt vor der Bar schließt. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, Sie zu stoppen manchmal zu früh. Preis wird manchmal nur knapp unter die Linie tauchen, aufhören, und dann leider wieder in die gewünschte Richtung zu bewegen. Eine Möglichkeit, von zu stoppen zu früh gestoppt zu helfen, ist es, die Bar, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Das bedeutet, bis die Balkenperiode beendet ist (10 Min. Balken im Beispiel unten). Natürlich, wie alles andere im Handel hat dies seine Vor-und Nachteile zu. Diese Methode wird manchmal halten Sie in den Handel länger, aber gelegentlich wird der Preis schnell unter dem Durchschnitt bewegen, bevor die Bar schließt, wegnehmen einen guten Teil des Gewinns, den Sie im Handel hatte. Beide Methoden, durch die Art und Weise, können durch die Verwendung von Programmen wie NinjaTrader oder TradeStation automatisiert werden. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verwendung eines 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) als einen nachlaufenden Anschlag. Beachten Sie, wie es erlaubt, den Handelsraum laufen bis zum Nachmittag, wenn die Bar unter ihm geschlossen. Heres ein anderes Beispiel mit dem exakt gleichen 10 Periode SMA. Preis tatsächlich unter dem MA, aber nicht unter sie schließen, wodurch nicht einen Ausstieg, wenn ein Abschluss unterhalb der MA erforderlich war. Diese Methode erlaubte dem Handel, um höher zu bewegen, bevor er gestoppt, eine Stunde und eine Hälfte später. In diesem Beispiel-Handel unten wollte ich Ihnen zeigen, wie manchmal eine bestimmte Schleppstopp-Methode funktioniert und andere Zeiten wird es im Vergleich zu anderen Methoden fehlschlagen. Diese Tabelle hat wieder die gleiche 10-Periode SMA. Dieses Mal verlässt es den Handel für einen Verlust. Eine weitere Art von schleppenden Stop, ein Volatilitätsstopp, lässt den Handel sehr schön bis zum Ende des Tages. Bedeutet dies, dump die SMA und Stick mit dem Volatilitätsstopp Natürlich nicht, wird der Volatilitätsstopp auf einige Trades wie diese gut funktionieren, und seine gehen, schrecklich auf andere, wie jede andere Methode zu arbeiten. WAS SIND DAS BESTE BEWEGLICHE DURCHSCHNITTLICHE VERWENDUNG Es gibt keine Magie hinter einer bestimmten Art von MA, noch gibt es eine spezielle Zahl als Zeitraum zu verwenden. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird genauso gut über viele Trades als ein exponentieller gleitender Durchschnitt funktionieren. Gleiches gilt für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt oder jeden anderen Typ für diese Angelegenheit. Jeder wird zu verschiedenen Zeiten zu übertreffen. Sie wissen nicht, bis seine zu spät, die Sie shouldve verwendet werden. So dont über sie zu analysieren. Es ist Zeitverschwendung. Unterhalb youre, das exakte gleiche Diagramm mit den exakt gleichen Indikatoren zu sehen, außer dieses Mal änderte ich die SMA-Periode zu 15, anstatt 10. Es hielt den Handel, der bis das Ende des Tages geht und in nette Profite, gerade wie die Volatilität halt. Bedeutet dies, sollten Sie eine 15 SMA statt einer 10 SMA verwenden. NEIN Auch hier, wie bisher, mit verschiedenen Schleppstoppmethoden, haben verschiedene Zeiten für die Mittelwerte ihren Tag in der Sonne an verschiedenen Tagen und verschiedenen Berufen. Sie wollen jedoch einen gesunden Menschenverstand verwenden, wenn Sie Zeiträume für Ihre gleitenden Durchschnitte wählen. Wie ich schon erwähnt, haben Sie nur Stunden, um Geld zu verdienen Tag Handel Aktien, nicht Tage. Wählen Sie Perioden, die Sinn machen für die Art der Geschäfte, die Sie tun. Für die Art von Day Trades, dass Im hier zu schreiben, eine 50-Periode MA einfach nicht sinnvoll wäre. Es würde nicht erlauben, dass Sie genug von den Gewinnen erfassen, die einige Geschäfte anbieten. Und, wie im Beispiel unten, können Sie nicht nur aufgeben viel Gewinne, sondern auch verlieren Geld für einen potenziell guten Handel.
No comments:
Post a Comment